Time Series Models

L'analisi, la previsione e l'interpolazione di serie storiche economiche e di altro tipo ha una lunga storia e molte applicazioni. Importanti nuovi sviluppi sono in atto guidati in parte dalla necessità di analizzare i dati finanziari. I cinque articoli di questo libro descrivono questi nuovi sviluppi da vari punti di vista e vogliono essere un'introduzione accessibile a lettori provenienti da una vasta gamma di background. Il libro nasce dal secondo Seminaire European de Statistique (SEMSTAT) tenutosi a Oxford nel dicembre 1994. L'evento ha riunito giovani statistici provenienti da tutta Europa e ha tenuto una serie di conferenze introduttive su argomenti in prima linea nell'attuale attività di ricerca. Le lezioni costituiscono la base per i cinque articoli contenuti nel libro. Gli articoli di Shephard e Johansen trattano rispettivamente di modelli di serie storiche per la volatilità, cioè l'eterogeneità della varianza, e della cointegrazione. Clements e Hendry analizzano la natura degli errori di previsione. Un articolo di revisione complementare di Laird fornisce una visione biometrica dell'analisi di brevi serie storiche. Infine Astrup e Nielsen forniscono un'introduzione matematica allo studio del pricing delle opzioni. Sebbene il libro tragga la sua motivazione principale dalle serie finanziarie e dalla modellizzazione econometrica multivariata, le applicazioni sono potenzialmente molto più ampie. Lingua: Inglese