La progettazione di algoritmi di trading richiede sofisticati modelli matematici supportati da dati affidabili. In questo libro di testo gli autori sviluppano modelli per il trading algoritmico in contesti come l'esecuzione di grandi ordini di market making mirando a VWAP e altri programmi di trading di coppie o raccolta di attività ed esecuzione in dark pool. Questi modelli si basano su come funzionano gli scambi se l'algoritmo sta negoziando con trader meglio informati (selezione avversa) e il tipo di informazioni disponibili per i partecipanti al mercato sia ad altissima che a bassa frequenza. Algorithmic and High-Frequency Trading è il primo libro che combina sofisticati modelli matematici di fatti empirici ed economia finanziaria portando il lettore dalle idee di base alla ricerca e alla pratica all'avanguardia. Se hai bisogno di capire come funzionano i moderni mercati elettronici, quali informazioni forniscono un vantaggio commerciale e come altri partecipanti al mercato possono influenzare la redditività degli algoritmi, allora questo è il libro che fa per te. Lingua: Inglese