Semimartingale Theory and Stochastic Calculus presenta un resoconto sistematico e dettagliato della teoria generale dei processi stocastici, della teoria semimartingale e del relativo calcolo stocastico. Il libro enfatizza l'integrazione stocastica per le semimartingale, le caratteristiche delle semimartingale, le proprietà di rappresentazione prevedibile e la debole convergenza delle semimartingale. Include anche una trattazione concisa della continuità assoluta e della singolarità, della contiguità e dell'intera separazione delle misure mediante l'approccio semimartingala. Vengono evidenziati due tipi fondamentali di processi che si incontrano frequentemente nella probabilità applicata e nella statistica: i processi con incrementi indipendenti e i processi puntuali marcati che si incontrano frequentemente nella probabilità applicata e nella statistica. Semimartingale Theory and Stochastic Calculus è un libro autosufficiente e completo che sarà prezioso per la ricerca, matematici, statistici, ingegneri e studenti. Lingua: Inglese