Bootstrap Set di selezione delle variabili e confidenza. - Stima robusta nel modello di regressione logistica. - Il m out di n Bootstrap e i test di bontà dell'adattamento con dati censurati doppi. - Quale criterio per un algoritmo di potenza?. - Stima non parametrica di funzionali globali di quantili condizionali. - Stimatori di punti di rottura elevati nella regressione logistica. - La cavia della regressione multipla. - Quando un valore p è una buona misura di prova?. - Proprietà geometriche delle curve principali nel piano. - Sulla stima robusta dei variogrammi in geostatistica. - Progressi nella stima di funzioni non parametriche. - Sui fondamenti filosofici della statistica: ponti con il lavoro di Huber e i risultati recenti. - Prototipazione basata sui dati. - Regressione robusta con una covariabile categoriale. - Robustezza nell'analisi discriminante. - M-Estimation e Quantiti Spaziali. - Metodi statistici robusti negli studi analitici oratori interlabiali. - Stima delle distribuzioni con un numero fisso di modi. - Implementazione di M -Stimatori della distribuzione Gamma. - M -stima vincolata per la regressione. - Inferenza per la direzione del maggiore dei due autovettori: il caso dell'allungamento circolare. - Disegni ad alto punto di rottura. - Sulla robustezza bayesiana: un approccio asintotico. - Aspetti computazionali del clustering a collegamento singolo trimmato. - Probabilità di intervallo su spazi campionari finiti. - Sulla consistenza di m-stimatori multivariati ricorsivi in modelli lineari. - Elenco dei partecipanti. Lingua: Inglese