È noto che il moderno calcolo stocastico è stato sviluppato in modo esaustivo in condizioni usuali. Nonostante una teoria così ben sviluppata, ci sono prove che suggeriscono che queste condizioni tecniche molto convenienti non possono necessariamente essere soddisfatte nelle applicazioni del mondo reale. Processi opzionali: teoria e applicazioni cerca di approfondire i nuovi sviluppi e le applicazioni della teoria esistente su spazi di probabilità insoliti. Lo sviluppo del calcolo stocastico dei processi opzionali segna l'inizio di una nuova e più generale forma di analisi stocastica. Questo libro mira a fornire un'esposizione accessibile, completa e aggiornata dei processi opzionali e delle loro numerose proprietà. Inoltre, il libro presenta non solo l'attuale teoria dei processi opzionali, ma contiene anche uno spettro di applicazioni alle equazioni differenziali stocastiche, alla teoria del filtraggio e alla finanza matematica. Features Adatto a studenti laureati e ricercatori in finanza matematica, scienze attuariali, matematica applicata e aree correlate Compila quasi tutti i risultati essenziali sul calcolo di processi opzionali in spazi di probabilità insoliti < br><br> Contiene molti risultati analitici avanzati per equazioni differenziali stocastiche e statistiche relative al calcolo dei processi opzionali Sviluppa nuovi metodi in finanza basati su processi opzionali come una nuova teoria del portafoglio, un meccanismo di determinazione del prezzo dei sinistri predefinito, ecc. . Lingua: Inglese