Gli obiettivi di questo libro, originariamente pubblicato nel 1982, sono di fornire una comprensione delle idee di base riguardanti le equazioni differenziali stocastiche su varietà e i loro flussi risolutivi, di esaminare le proprietà del moto browniano su varietà riemanniane quando è costruito utilizzando lo sviluppo stochiastico e di indicare alcuni degli usi della teoria. L'autore ha incluso due appendici che riassumono la teoria delle varietà e la geometria differenziale necessarie per seguirne lo sviluppo; La notazione senza coordinate è utilizzata in tutto il testo. Inoltre, gli integrali stochiastici utilizzati sono quelli che possono essere ottenuti dai limiti delle somme di Riemann, evitando così gran parte dei tecnicismi della teoria generale dei processi e consentendo al lettore di ottenere una rapida comprensione delle idee fondamentali dell'integrazione stocastica in quanto sono necessarie per una varietà di applicazioni. Lingua: Inglese